诺安聚鑫宝货币市场基金2018年年度报告摘要

 

  》以及中国证券投资基金业协会于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注7.4.2中所列示的中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求,真实、完整地反映了本基金2018年12月31日的财务状况、2018年度的经营成果和基金净值变动情况。 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 会计政策变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。 会计估计变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。 差错更正的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作,本基金适用的主要税项列示如下: (a)证券投资基金管理人运用基金买卖债券的差价收入暂不征收企业所得税。 (b)自2016年5月1日起,在全国范围内全面推开营业税改征增值税(以下称营改增)试点,建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人,纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。 2018年1月1日(含)以后,资管产品管理人(以下称管理人)运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,以管理人为增值税纳税人,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日以前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 证券投资基金管理人运用基金买卖债券取得的金融商品转让收入免征增值税;对自国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税;同业存款利息收入免征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。 (c)对投资者从证券投资基金分配中取得的收入,暂不征收企业所得税。 (d)对基金在2018年1月1日(含)以后运营过程中缴纳的增值税,分别按照证券投资基金管理人所在地适用的税率,计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 诺安基金管理有限公司 发起人、管理人、注册登记与过户机构、直销机构 江苏银行股份有限公司 托管人、代销机构 中国对外经济贸易信托有限公司 管理人股东 深圳市捷隆投资有限公司 管理人股东 大恒新纪元科技股份有限公司 管理人股东 注:下述关联方交易均在正常业务范围内,按一般商业条款订立。 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 通过关联方交易单元进行的交易 股票交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行股票交易。 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行权证交易。 应支付关联方的佣金 本基金本报告期内及上年度可比期间内不存在应支付关联方的佣金。 关联方报酬 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 101,177,916.68 80,726,886.63 其中:支付销售机构的客户维护费 72,171,060.10 62,869,883.55 注:本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.33%年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×0.33%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 15,329,987.47 12,231,346.49 注:本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如下: H=E×0.05%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 销售服务费 单位:人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 诺安聚鑫宝货币A 诺安聚鑫宝货币B 诺安聚鑫宝货币C 诺安聚鑫宝货币D 合计 诺安基金管理有限公司(管理人) 54,317,249.59 9,206.34 - - 54,326,455.93 江苏银行股份有限公司(托管人) - 10,766,192.06 193,644.96 - 10,959,837.02 合计 54,317,249.59 10,775,398.40 193,644.96 - 65,286,292.95 获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 诺安聚鑫宝货币A 诺安聚鑫宝货币B 诺安聚鑫宝货币C 诺安聚鑫宝货币D 合计 诺安基金管理有限公司(管理人) 38,478,156.21 36,767.30 6.86 7.30 38,514,937.67 江苏银行股份有限公司(托管人) - 15,326,317.39 245,714.83 - 15,572,032.22 合计 38,478,156.21 15,363,084.69 245,721.69 7.30 54,086,969.89 注:本基金的年销售服务费率为0.25%,具体如下: H=E×年销售服务费率÷当年天数 H为每日应计提的基金销售服务费 E为前一日的基金资产净值 基金销售服务费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构,由登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延至最近可支付日支付。 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位:人民币元 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 银行间市场交易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 江苏银行股份有限公司 - - - - 261,660,000.00 20,000.86 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 银行间市场交易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 江苏银行股份有限公司 - - - - - - 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间内无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 江苏银行股份有限公司 8,332,963.32 529,316.69 1,310,423,164.41 5,526,415.71 注:本基金的银行存款由基金托管人江苏银行股份有限公司保管,按适用利率或约定利率计息。 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 其他关联交易事项的说明 本报告期内,本基金管理人于2018年10月24日发布了《诺安基金管理有限公司关于诺安聚鑫宝货币市场基金的公告》的公告,诺安聚鑫宝货币市场基金买入基金托管行江苏银行股份有限公司发行的存单。具体为:买入18江苏银行CD212(代码:111814212),面值2亿元人民币。以上交易价格公允,并严格按照法律法规和本基金《基金合同》约定,履行相关程序。 期末(2018年12月31日)本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 截至本报告期末2018年12月31日止,本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 截至本报告期末2018年12月31日止,本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2018年12月31日止,本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款,无抵押债券。 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2018年12月31日止,本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款,无抵押债券。 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)以公允价值计量的资产和负债 公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次的输入值。三个层次输入值的定义如下: 第一层次输入值:在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价; 第二层次输入值:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值; 第三层次输入值:相关资产或负债的不可观察输入值。 于2018年12月31日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第二层次的余额为8,237,997,588.77元,无属于第一层次和第三层次的余额(2017年12月31日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第二层次的余额为9,243,269,780.09元,无属于第一层次和第三层次的余额。) 2018年,本基金上述持续以公允价值计量的资产和负债金融工具的第一层次与第二层次之间没有发生重大转换。本基金是在发生转换当年的报告期末确认各层次之间的转换。 (a)第二层次的公允价值计量 对于本基金投资的证券交易所上市的证券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况时,本基金不会于停牌期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第一层次。本基金综合考虑估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关证券公允价值的层次。 (b)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2018年12月31日,本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具(2017年12月31日:无)。 (2)其他金融工具的公允价值(年末非以公允价值计量的项目) 其他金融工具主要包括买入返售金融资产、应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值之间无重大差异。 投资组合报告 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 固定收益投资 8,237,997,588.77 44.99 其中:债券 8,237,997,588.77 44.99 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 3,693,681,740.52 20.17 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 6,308,332,963.32 34.45 4 其他各项资产 71,370,589.92 0.39 5 合计 18,311,382,882.53 100.00 债券回购融资情况 金额单位:人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 1.53 其中:买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例(%) 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中:买断式回购融资 - - 注:本报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 本报告期内本基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 基金投资组合平均剩余期限 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 63 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 80 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 22 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 报告期内投资组合平均剩余存续期未超过120天。 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例(%) 各期限负债占基金资产净值的比例(%) 1 30天以内 45.00 0.00 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.00 - 2 30天(含)—60天 3.81 0.00 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.00 - 3 60天(含)—90天 32.74 0.00 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.00 - 4 90天(含)—120天 6.56 0.00 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.00 - 5 120天(含)—397天(含) 11.56 0.00 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.00 - 合计 99.66 0.00 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 报告期内投资组合平均剩余存续期未超过240天。 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 808,901,539.65 4.42 2 央行票据 - - 3 金融债券 880,406,473.01 4.81 其中:政策性金融债 880,406,473.01 4.81 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 同业存单 6,548,689,576.11 35.78 8 其他 - - 9 合计 8,237,997,588.77 45.01 10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - - 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值比例(%) 1 111810503 18兴业银行CD503 10,000,000 998,004,190.00 5.45 1 111817213 18光大银行CD213 10,000,000 998,004,190.00 5.45 2 180201 18国开01 5,800,000 580,175,003.66 3.17 3 111803145 18农业银行CD145 5,000,000 497,419,779.36 2.72 4 111809289 18浦发银行CD289 5,000,000 496,249,974.69 2.71 5 189949 18贴现国债49 4,000,000 399,343,244.62 2.18 6 111809276 18浦发银行CD276 4,000,000 397,294,563.10 2.17 7 189948 18贴现国债48 3,600,000 359,553,550.39 1.96 8 111807151 18招商银行CD151 3,000,000 299,373,294.50 1.64 9 111810511 18兴业银行CD511 3,000,000 294,086,915.19 1.61 10 160415 16农发15 2,000,000 200,129,548.35 1.09 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.0793% 报告期内偏离度的最低值 -0.0254% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0306% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 无 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 无 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 投资组合报告附注 本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内按实际利率法摊销,每日计提收益。 本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体,除招商银行外,本报告期没有出现被监管部门立案调查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 2018年5月4日发布的银监罚【2018】1号文,招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)因违规受银监会于2018年2月12日作出的行政处罚。主要违法违规事实:(一)内控管理严重违反审慎经营规则;(二)违规批量转让以个人为借款主体的不良贷款;(三)同业投资业务违规接受第三方金融机构信用担保;(四)销售同业非保本理财产品时违规承诺保本;(五)违规将票据贴现资金直接转回出票人账户;(六)为同业投资业务违规提供第三方金融机构信用担保;(七)未将房地产企业贷款计入房地产开发贷款科目;(八)高管人员在获得任职资格核准前履职;(九)未严格审查贸易背景真实性办理银行承兑业务;(十)未严格审查贸易背景真实性开立信用证;(十一)违规签订保本合同销售同业非保本理财产品;(十二)非真实转让信贷资产;(十三)违规向典当行发放贷款;(十四)违规向关系人发放信用贷款。行政处罚决定:罚款6570万元,没收违法所得3.024万元,罚没合计6573.024万元。 截至本报告期末,18招商银行CD151(111807151)为本基金前十大重仓。从投资的角度看,我们认为该发行人的资本和盈利能力良好。上述处罚并不影响公司的偿债能力。本基金对该债券的投资符合法律法规和公司制度。 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 60,505,000.76 4 应收申购款 10,865,589.16 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 71,370,589.92 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 诺安聚鑫宝货币A 102,116 136,922.36 13,259,421,374.60 94.83% 722,542,763.61 5.17% 诺安聚鑫宝货币B 247,511 8,676.55 27,120.37 0.00% 2,147,513,626.03 100.00% 诺安聚鑫宝货币C 81 3.22 - - 260.94 100.00% 诺安聚鑫宝货币D 75,395 28,820.46 - - 2,172,918,229.62 100.00% 合计 425,103 43,054.09 13,259,448,494.97 72.45% 5,042,974,880.20 27.55% 注:①分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。 ②户均持有的基金份额合计=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 序号 持有人类别 持有份额(份) 占总份额比例(%) 1 银行类机构 7,584,204,072.07 41.44 2 基金类机构 2,572,755,297.87 14.06 3 银行类机构 2,501,685,883.13 13.67 4 银行类机构 1,112,255,245.39 6.08 5 银行类机构 1,000,487,828.11 5.47 6 银行类机构 702,469,452.43 3.84 7 银行类机构 601,047,782.22 3.28 8 银行类机构 500,388,309.62 2.73 9 银行类机构 500,323,459.70 2.73 10 基金类机构 500,132,104.13 2.73 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 诺安聚鑫宝货币A 1,017,943.80 0.0073% 诺安聚鑫宝货币B 83.01 0.0000% 诺安聚鑫宝货币C - - 诺安聚鑫宝货币D - - 合计 1,018,026.81 0.0056% 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 诺安聚鑫宝货币A 0~10 诺安聚鑫宝货币B - 诺安聚鑫宝货币C - 诺安聚鑫宝货币D - 合计 0~10 本基金基金经理持有本开放式基金 诺安聚鑫宝货币A - 诺安聚鑫宝货币B - 诺安聚鑫宝货币C - 诺安聚鑫宝货币D - 合计 - 开放式基金份额变动 单位:份 诺安聚鑫宝货币A 诺安聚鑫宝货币B 诺安聚鑫宝货币C 诺安聚鑫宝货币D 基金合同生效日(2014年9月1日)基金份额总额 201,327,573.00 - - - 本报告期期初基金份额总额 22,927,334,477.27 5,749,594,588.45 150,293,650.32 2,475,446,080.13 本报告期基金总申购份额 101,174,056,897.50 23,510,257,558.87 1,379,874,411.95 14,378,532,195.74 减:本报告期基金总赎回份额 110,119,427,236.56 27,112,311,400.92 1,530,167,801.33 14,681,060,046.25 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以-填列) - - - - 本报告期期末基金份额总额 13,981,964,138.21 2,147,540,746.40 260.94 2,172,918,229.62 注:总申购含红利再投、转换入份额,总赎回含转换出份额。 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 本报告期内,未召开本基金的基金份额持有人大会,没有基金份额持有人大会决议。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内,经诺安基金管理有限公司2018年度股东会决议通过,同意选举赵照先生、孙晓刚先生担任诺安基金管理有限公司的董事,原董事会成员齐斌先生、李清章先生不再担任公司董事职务。同意选举秦江卫先生担任诺安基金管理有限公司的监事,原监事会成员李京先生不再担任公司监事职务。上述董事、监事变更事项已报深圳证监局备案并在各基金的《招募说明书》中披露。 基金托管人于2018年3月1日发布《江苏银行股份有限公司关于资产托管部负责人变更的公告》,由柯振林先生担任江苏银行股份有限公司资产托管部副总经理(主持工作)。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内,无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 基金投资策略的改变 本报告期内,基金的投资组合策略没有重大改变。 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内,本基金聘请的会计师事务所没有发生变更。 本报告期应支付给所聘任会计师事务所的审计费为7万元。截至本报告期末,该事务所已提供审计服务的连续年限:2年。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 中信证券 2 - - - - - 注:1、本报告期租用证券公司交易单元的变更情况:无。 2、专用交易单元的选择标准和程序 基金管理人选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准为: (1)、实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于3亿元人民币。 (2)、财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定。 (3)、经营行为规范,最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。 (4)、内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求。 (5)、具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务。 (6)、研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服务。 基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择,与被选择的券商签订《专用证券交易单元租用协议》。 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 本基金租用证券公司交易单元未进行其他证券投资。 偏离度绝对值超过0.5%的情况 本基金本报告期无偏离度绝对值超过0.5%的情况。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 2018.01.02-2018.12.28 3,528,879,772.97 11,182,100,188.26 7,139,445,205.49 7,571,534,755.74 41.37% 个人 - - - - - - - 产品特有风险 报告期内,本基金出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情形,敬请投资者留意可能由此产生的包括但不限于大额赎回可能引发的净值波动风险、基金流动性风险等风险事项。 影响投资者决策的其他重要信息 根据中国证监会2017年8月31日发布的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》,我司于2018年3月31日在公司网站和指定媒体发布了《诺安基金管理有限公司关于旗下基金根据流动性规定修改基金合同和托管协议的公告》的公告,对旗下部分基金的《基金合同》、《托管协议》的相关条款进行修订。 投资者对本报告书如有疑问,可致电本基金管理人全国统一客户服务电话:,亦可至基金管理人网站查阅详情。 诺安基金管理有限公司 2019年3月27日